2002년 이후 끊겼던 캐피탈사의 주택저당채권 유동화증권(MBS)이 13년만에 발행된다.

20일 JT캐피탈과 금융감독원 전자공시에 따르면, JT캐피탈은 주택저당채권 2454억원을 기초자산로 2000억원 규모의 MBS를 오는 24일에 발행한다. 선순위 1350억원, 중순위 650억원으로 구성돼 있다. 신한금융투자가 발행 주관을 맡아 진행하고 있다.

캐피탈사의 MBS는 우리캐피탈이 2000년에 400억원(후순위포함)을, 뉴스테이트캐피탈은 2002년까지 1665억원을 발행한 후 중단됐다. 이후 MBS 발행은 주택금융공사의 MBS 또는 보험사의 해외 MBS 발행이 주를 이뤘다.

JT캐피탈의 MBS 기초자산은 1680건의 아파트담보대출로 매월 원리금 균등분할상환이 이뤄지고 있다. 이같은 현금흐름을 반영해 MBS는 1개월마다 차환 발행하는 구조다.

기초자산의 건당 평균 대출 규모는 1억4610만원이며, 1억에서 2억원 사이가 전체 대출의 56.4%(금액 기준)을 차지한다. 대출 만기별 비중은 30년이 93%이다.

IB업계 관계자는 "이번 발행은 제이트러스트가 인수한 SC캐피탈의 주택할부채권을 유동화한 것"이라며 "다른 캐피탈사들도 JT캐피탈처럼 MBS 발행에 나설 가능성은 낮아 보인다"고 말했다.